테더 루나로 핫해진 스책상 코인 뜻 하락장에서의 리스크
천천히 타이밍이 오고 있는 TAIL을 소개하기 앞서, 테일리스크란 무엇인지부터 분석해 보도록 하자. 테일 리스크Tail Risk란? 테일 리스크는 통계상의 정규분포도 양쪽 끝꼬리 부분을 뜻하는 것으로 실제 발생할 가능성은 낮지만 한 번 일어나면 평균값과 차이가 커 엄청난 충격을 줄 수 있는 리스크다. 2008년 세계적인 금융위기가 대표적 사례블랙스완 리스크The Black Swan risk란? 금융시장의 예기치 못한 리스크시장 참여자들이 발생 가능성을 낮게 평가하지만, 처음 발생하면 엄청난 충격을 가져오는 이벤트를 의미해 정규분포상의 테일 리스크tail risk와 비슷하다고 볼 있습니다.
일반적인 주식 헷징 계획 4가지
선물 옵션 계약 헷지 주식의 가격 변동 위험을 줄이기 위해 선물옵션 합의를 체결하여 미리 가격을 정해놓는 방법입니다. 예를 들어 투자자가 주식을 보유하고 있을 때, 가격이 하락할 경우를 대비하여 선물 합의를 체결하여 미리 가격을 고정하거나 유연하게 가격 변동 위험을 대처할 수 있습니다.
공매도 헷지: 주가가 하락할 것으로 예상될 때 사용되는 일반적인 헷지 방식입니다.
예를 들어 A 주식의 가격이 하락할 것으로 예측되는 여건에서 투자자는 A 주식을 공매도하여 수익을 얻을 수 있습니다. 이 경우, A 주식의 가격이 그야말로 하락하면 투자자는 공매도에서 얻은 수익으로 가격 하락에 따른 손실을 상쇄시킬 수 있습니다. 하지만 A 주식의 가격이 상승할 경우 투자자는 공매도에서 얻은 이익을 돌려줘야 하기 때문에 손실이 발생할 수 있게 됩니다.
FUND DETAILS
An actively managed ETF will have a benchmark index, but managers may change sector allocations, markettime trades, or deviate from the index as they see fit. This produces investment returns that do not perfectly mirror the underlying index. 아래의 가격 및 성과 부분은 따로 번역하지 않아도 될 듯하여 홈페이지에 있는 내용을 그대로 가져왔음. 최근 성과는 괜찮음. 최근 배당 기준일이 624였는데, 배당락 쿨하게 겪고 연준 인플레 우려와 테이퍼링 소식에 날개 활짝 펴고 슬금슬금 증가하는 중입니다.
이쯤 봤으면 펀드 구성이 상당히 궁금해지는데, top 10 holdings는 다음과 같다.